MACD дивергенциясы - танымал құрал, бірақ өте қате. Тұздықтарды біліңіз.
MACD - қозғалатын орташа конвергенция дивергенциясы - индикатор трейдерлер мен талдаушылар арасында кеңінен танымал, бірақ олардың көбі оны шынымен түсінеді. MACD бойынша алшақтық - индикатордың пайдаланылатын жолдарының бірі және екі нысаны бар. Активтің бағасы бір бағытта жүрсе, екінші жағынан МАСД болса, бұл айырмашылық. Бұл сигнал түріне кері әсер туралы ескертуге тура келеді, бірақ төменде талқыланғандай, сигнал кездейсоқ және жиі дәл емес.
Дивергенттің басқа түрі - бағаның жаңа жоғары (немесе жаңа төмен) болуына байланысты, бірақ MACD жоқ. Дәстүрлі түрде бұл бағаның құлдырауы үшін импульстың жоғарылауы және өзіндік жоғалтуын көрсетеді. Бұл сондай-ақ өте жаман сауда белгісі болып табылады.
MACD-ті түсіну арқылы сіз өзіңіздің жалған жалған сигналдарыңыз немесе сигналдардың жетіспеушілігімен алданбауыңызға байланысты (егер баға өзгерсе, бірақ MACD ескертуді бермесе), ол қалай жұмыс істейтінін түсінесіз.
01 Жаттығудан кейін бұрмалаушылық проблемалар
Индикатордың математиктеріне кірмей, MACD-дің бағалық әрекетке қатысты мониторингін MACD-дивергенция трейдеріне әсер етуі мүмкін бірнеше проблемалар анықталды.
Ескерту: Егер техникалық көрсеткішпен сауда жасасаңыз, қандай да бір индикатор оның қалай жұмыс істейтінін біліңіз, сондықтан оның барлық кемшіліктері мен артықшылықтарын білесіз .
Дивергенция күрт бағаның жоғары (немесе төменгі) бағытта жүргеннен кейін әрдайым дерлік орын алады. Бағаны ауыстыру өткір (немесе баяу, үлкен немесе кішкентай) бағаның жылдамдығына және шамасына қарай қарауды талап етеді. Баға серпіні біртіндеп жалғастыра алмайды, сондықтан бағаның төмендеуі басталады, MACD айырылып кетеді (мысалы, егер баға әлі де төмендеп жатса да).
Күшті бағалық раллиден кейін MACD дивергенциясы пайдалы емес. Бағаны жоғарылату немесе бағытта жүру жалғасуда, ал MACD серпін көрсетіп отыр ... бірақ бұл қайта қалпына келтіруді білдірмейді.
Қосылған диаграммада (үлкен нұсқасы үшін мұнда басыңыз) EURUSD төмендейді, бірақ MACD өсуде. Егер трейдер көтеріле алатын MACD-тің оң белгісі болса, олар қосымша пайдадан айырылып қалған қысқа саудадан шығып кеткен болуы мүмкін. Немесе олар бағаның төмендеу үрдісі байқалғанына қарамастан және ұзақ уақыт бойы сауда жасаған болуы мүмкін (төмендеу үрдісінің аяқталуын көрсететін жоғары қарқынмен жоғары немесе төменгі деңгейлердің жоғарылауы болмайды).
Бұл айырмашылықты кездейсоқ қалпына келтіру туралы сигнал бере алмайды немесе білдірмейді, бірақ ол үлкен қадамнан кейін тұз дәнімен алынуы керек. Дифференция әр дерлік үлкен қадамнан кейін пайда болады, ал үлкен қимылдар бірден дереу жойылмайды, егер сіз келіспеушілік (бұл жағдайда) кері қайтару дегенді білдіретін болсаңыз, сіз өзіңізді жоғалтып алған сауда-саттыққа көп кіре аласыз.
02 MACD Highs (немесе Lows) арасындағы айырмашылыққа байланысты проблемалар
Трейдерлер сондай-ақ MACD-ғы алдыңғы жоғары көрсеткіштерді ағымдағы биіктіктермен немесе ағымдағы төменгі деңгейлермен салыстырады. Мысалы, егер баға жоғары деңгейден асып кетсе, трейдер MACD-ді де жоғары деңгейден жоғары жылжытады. Егер олай болмаса, онда бұл дивергенция болып табылады - қалпына келтірудің дәстүрлі ескерту сигналы.
Бұл сондай-ақ қисынсыз және жоғарыда талқыланған мәселемен байланысты. Төменгі MACD-нің жоғары бағасы жай ғана жоғары жылдамдықпен қозғалатын соңғы жылдамдықтың болмағанын көрсетеді (ол аз жылжытты немесе ол баяу жүріп кеткен болуы мүмкін), бірақ бұл қайта қалпына келтіруді білдірмейді.
Жоғарыда талқыланғандай, бағаның күрт өзгеруі MACD-ге үлкен қадам жасайды, бұл баға қадамдарының баяу жүруіне байланысты.
Актив өте ұзақ уақыт бойы жоғары немесе төмен, баяу жүре алады. Егер бұл кептелістен кейін орын алса (аз уақыт ішінде көп қашықтыққа), онда MACD бағасының баяу (белгілі бір бұрынғы күрт қозғалыстармен салыстырғанда) уақыттың үлкен бөлігіне ауытқуды көрсетеді.
Егер трейдер MACD-нің төменгі деңгейін бағаласа, бағаның керегі өзгереді, баяу жүруден көп пайда табу және құндылықты жоғарылату үшін бағалы мүмкіндікті жіберіп алу мүмкін. Немесе нашар, трейдер осы жағдайға пайдалы емес индикаторды қоспағанда, сауда-саттықты қолдауға аз дәлелдемелермен бірге (қараңыз: Саудадағы ықтималдылық).
Қосылған диаграмма (үлкен нұсқасы үшін осында нұқыңыз) APPL қорының төмендеуін көрсетеді. Төмендеу үрдісі төмен қарқынмен төмендейді, содан кейін баяу төмендейді. Магниттегі өткір баға әрқашан MACD-де әлдеқайда үлкен төмендетулерге әкеліп соғады. Бұл келесі бағаның толқыны күрт емес болғанда, алшақтықты тудырады, бірақ ешқандай жағдайда қалпына келтіруді білдірмейді. MACD дивергенциясы бұл күні болды, бірақ баға күн бойы төмендеді. Мониторингтік келіспеушіліктер байқалса, тұтас алғанда, төменгі күнде пайда болған күндердің бәрі орындалмаған еді.
Дивергенттің осы түрін қадағалап отырудың тағы бір мәселесі - нақты бағаны қалпына келтіру кезінде жиі жоқ. Демек, біз көптеген жалған сигналдарды қамтамасыз ететін индикаторымыз бар (айырмашылық орын алады, бірақ баға өзгермейді), сонымен қатар көптеген шын мәніндегі бағаларды қалпына келтіру сигналдарын ұсынбайды (бағаның өзгеруі жоқ болғанда).
Қалпына келтіру немесе үзіліссіз бе? Second Chance Breakout әдісін қолданыңыз.
03 Тренд және Баға Әрекеті Маңызды
MACD айырмашылықтары қалпына келтірудің жақсы құралы болып көрінеді. Бұл өте қате, көптеген уақытқа дейін жалған сигналдар жасайды және көптеген нақты жаңылуларға сигнал бермейді.
Трейдерлер айырмашылықтардың орнына баға әрекеттеріне назар аударады. Төмендетілген бағаның кері бағытта болуы үшін баға жоғары және / немесе соғұрлым төмен деңгейде болуы тиіс. Тепе-теңдікті төмендету үшін бағаның төменгі айналуы жоғары және / немесе төменгі бұрылыс төмен болуы керек. Олар орын алғанға дейін бағаны қалпына келтіру мүмкін емес. Дивелденгендік бар ма, жоқ па, маңызды емес. Трейдерлер MACD қозғалысын емес, бағалардың қозғалысын ақшалай алады .