S & P 500 немесе ES Фьючерстерінің негіздерін біліңіз
ЭС сауда-саттық жүйесінде фьючерстік сауда-саттық. Келісімдер жексенбі күні түнгі сағат 17: 00-ге дейін тәулігіне 24 сағат, ал Шығыс уақыты бойынша сағат 6: 00-ден 18: 00-ге дейін болады. Күн сайын 4: 15-тен 4: 30-ға дейін сауда-саттық тоқтатылады.
Ең белсенді ES келісімшартында, әдетте, бір-екі миллион келісімшарт бойынша күнделікті сауда көлемі бар. Бұл құбылмалылықпен өзгереді. Ұзақты күндер көлемінің жоғары болуы және төменгі волатильділік күндері көлемі ауқымының төменгі аяғына көп.
2008 және 2017 жылдар аралығындағы ES фьючерстері құбылмалылық төмен болған кезде күнделікті 10 ұпайға ие және құбылмалылық жоғары болған кезде 40 немесе одан жоғары нүкте болған.
ES Келісімшарт ерекшеліктері
Келісімшарттардың сипаттамалары - трейдер сауда жасайтын фьючерстік нарық туралы білуі тиіс негізгі нәрселер. ES фьючерстерінің нарығы үшін келісім-шарттың сипаттамасы:
- Белгі: ES
- Аяқталу айлары: наурыз, маусым және желтоқсан
- Биржа: Чикаго тауар биржасы (CME) Globex
- Валюта: АҚШ доллары
- Типтің өлшемі / Ең төменгі баға ауытқуы: 0,25 балл
- Белгісін белгілеңіз немесе профильді / жоғалтуды белгілеңіз: $ 12.50
- Әрбір нүктедегі сауда нүктесі: 4, келісімшартқа $ 50 тұратын әрбір нүкте
Кек пен нүктенің құндылығын білу тәуекелді бақылау және фьючерстің тиісті мөлшерін саудалау үшін маңызды.
Мысалы, егер бір күндік трейдер 100 долларға сауда жасауға тәуекел етсе, екі мәрте келісімшартты өздерінің енуінен бір ұпайлық жоғалтуы мүмкін . Егер баға тоқтата тұру шығынына ұшыраса, онда шығын 100 долларға дейін сақталады. Немесе бір келісімшартты екі нүктелік тоқтату шығынымен сатып алу сол $ 100 жоғалтуға әкеп соғады.
E-mini S & P 500 келешегінің негізгі символы ES болып табылады, бірақ әр жыл үшін бірнеше жарамдылық мерзімінің болуы толық символы ұзағырақ.
Әрбір жарамдылық айының коды бар:
- Наурыз - Х
- Маусым - М.
- Қыркүйек - U
- Желтоқсан - Z.
Егер наурыз келісім-шартымен айналысатын болсақ, онда символ ESH болып табылады, бірақ біз сондай-ақ жыл туралы білуіміз керек. Жылдың соңғы санын алып, оны символға қосыңыз. 2015 жылы символ ESH5 болып табылады. 2017 жылы наурыз келісімшарт ESH7 болып табылады. 2019 жылғы желтоқсанда ESZ9 келісімшарт болып табылады.
Кейбір веб-сайттар мен платформалар жылдың соңғы 2 цифрын пайдаланады, мысалы, 2016 жылғы қыркүйек шартына ESU16. Қосымша ақпарат алу үшін Futures Market Expiration Dates бөлімін қараңыз.
S & P 500 (ES) Мерекелер
ES фьючерстерінің нарығы сауда-саттық күндері, жексенбі күндері жұма күндері саудаға ашық, мереке күндерінен басқа, мұнда табуға болады: CME мереке күнтізбесі. Ұлттық мереке күндері сауда сағатының өзгеруі немесе жабылуы мүмкін. Сәуір, маусым, қыркүйек және қазан айларынан басқа ай сайын ұлттық мереке бар. Сондықтан барлық басқа айларда кем дегенде бір сауда күні бар, ол мерекеге әсер етуі мүмкін.
Сауда-саттық E-Mini S & P 500 (ES) фьючерстері
E-mini S & P 500 (ES) фьючерстері әлемдегі ең сұйық болып табылады және күнделікті трейдерлер арасында танымал. ES фьючерстерін күн сайын сатуға болады, себебі пайда алу үшін көп күндер мен ауқымдылық бар.
Таңертеңгі сағат 7: 30-да қор нарығының айналасында жұмыс істейтін жұптық сағаттар ең жақсы баға қозғалысы мен көлеміне ие және күндізгі сауда үшін өте ыңғайлы.
Сауда-саттықтың соңғы сағаты, 3: 00-ден 16: 00-ге дейін, әдетте, орташа, тыныш, күннің бөлігімен салыстырғанда баға қозғалысы мен көлемін көбірек көреді.
Нақты капиталмен сауда жасамас бұрын ES күндік сауда стратегиясын қолданыңыз. Бірнеше бағдарлама, соның ішінде NinjaTrader , трейдерлерге алдыңғы сауда күндерін жүктеп алуға және кез келген уақытта олармен сауда жасауға мүмкіндік беретін бағдарламалар бар. Бұл уақыт шектеулі адамдар үшін немесе нарық ашық емес немесе белсенді болмаған кезде кешкі уақытта жұмыс істегісі келетін адамдар үшін пайдалы. Естеріңізге сала кетейік, күнделікті сауданың ең жақсы уақыты күніне бірнеше сағатқа шектеледі.
Тәуекелдерді басқару ЕС-ның табысты сауда-саттығына арналған. Сіз саудаға қанша бастасаңыз стратегиясы мен сіз саудаға қауіп төндіретін қаншалықты байланысты. Сауда-саттыққа қатысушылар сауда-саттықты күнделікті сауда-саттықты кем дегенде 3500 АҚШ долларымен , ал 6,5 мың доллардан 7000 долларға дейін бастайды.
Сауда фьючерстерін айналдыру үшін ең кем дегенде 10 000 доллардан басталады, бірақ өте көп.
E-Mini S & P 500 маржалары
Күндізгі трейдерлер фьючерстік позицияларды түні бойы сақтайтын трейдерлерге қарағанда төменгі маржа талаптарына ие. Маржа саудагердің өз есебінде фьючерстік позицияны ашу үшін қаншалықты қажет болуы керек. Әрбір ЭС келісімшартында бір түн ішінде өткізілген жағдайда, позиция ашылған кезде трейдер шотында 4 950 АҚШ доллары болуы керек. Күндізгі трейдерлер түні бойы позицияларды ұстамайды және сондықтан осы ережеге жатпайды. Оның орнына брокер маржа талаптарын белгілейді. Күндізгі сауда маржалары кейбір брокерлермен $ 500 дейін төмендей бастайды. Бұл дегеніміз, бір келісім-шартты ашу үшін трейдер шотына 500 доллар қажет. Жоғарыда айтылғандай, есепте кем дегенде $ 3,500 немесе одан да көп мөлшерде бастап ұсынылады.
Cory Mitchell жаңартты.