Күндізгі сауда фьючерстеріне ұсынылған капиталға қойылатын талаптар.
Тәуекелдерді басқару
Күндізгі сауда фьючерстеріне минималды бастапқы капиталды талқылаудан бұрын, тәуекелдерді басқаруды шешу қажет.
Күндізгі трейдерлер өздерінің шоттарының бір пайызын бірыңғай саудадағы тәуекелге ұшыратпауы керек. Егер сауда-саттық $ 10,000 болса, сауда-саттыққа қатысушы ең көп жоғалту - кез келген саудадағы 100 доллар. Осылайша, тіпті шығындардың жоғалуы шоттық капиталды елеулі түрде түсірмейді (Фьючерстерді саудалау үшін дұрыс орналастыруды анықтау бөлімін қараңыз).
Тәуекелдіктің бағалары, сіз қабылданған келісімшарттар саны мен әр таңбаның құнын көбейтіп, кіру бағасын және тоқтатуды жоғалтатын тапсырысыңыздың (кенелерде) арасындағы айырмашылықпен анықталады. Келесі бөлім кейбір мысалдарды қарастырады.
Күнделікті сауда-саттық фьючерстерін бастау үшін ең төменгі капитал қажет
Күнделікті сауда фьючерстерін сақтау үшін қандай теңгерімді сақтау керектігі туралы ешқандай заңдық минимум жоқ, бірақ сіз өзіңіздің ұстанымдарыңыздан туындайтын күнделікті сауда маржалары мен тербелістерін жабу үшін есепте жеткілікті болуыңыз керек.
Күндізгі сауда маржалары брокерге байланысты өзгеруі мүмкін. E-mini фьючерстері, әсіресе E-mini S & P 500 фьючерстері (ES-ны білдіреді) әдетте ең төмен күндік сауда маржаларын, кейбір брокерлермен $ 500 болады. Бұл дегеніміз, сауда-саттыққа тек E-mini S & P 500 келісімшартын сатып алу / сату үшін шоттағы (баға ауытқуына арналған бөлме) 500 доллар қажет.
E-mini S & P 500 келісімшарты қатты сатылып жатқандықтан, жоғары күнделікті сауда нарығы төмендегі мысалдарда қолданылатын болады, өйткені күндік трейдерлер үшін жақсы кіру нүктесі. Егер трейдер басқа нарықтармен сауда жасауға тырысса, олар сол келісімшартқа қажетті күндізгі сауда маржасын тексеріп, өз капиталын тиісінше реттейді. Брокердің күндізгі сауда маржалары өзгеріп отырса да, NinjaTrader Brokerage осы күнгі сауда маржаларының тізімін ұсынады http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins («Margins» түймесін басыңыз). Маржаның талаптары өзгеруі мүмкін.
Капитал және тәуекел
Күндізгі сауда фьючерстеріне (бұл жағдайда E-mini S & P 500) қанша капитал қажет екендігін білу үшін келісімшартты және тәуекелді бізді анықтаған жөн.
Фьючерстер кенелерде жылжиды және E-Mini S & P 500-дағы әр қиғаш қозғалысы $ 12.50 құрайды.
Сізде кем дегенде төрт шұңқырдың шығынын жоғалтуды пайдалану керек деп есептесеңіз (шығынды жоғалту төрт кенені кіру бағасынан алыстатады), ең аз дегенде осы сауда нарығындағы тәуекел $ 50, немесе 4 х 12,50 АҚШ долларын құрайды. Бір пайыздық ережеге сүйене отырып, минималды шоттағы теңгерімде кемінде 5000 АҚШ доллары және одан да көп болуы керек. Егер әрбір сауда-саттықта үлкен соманы тәуекел етсе немесе біреуден көп келісімшарт жасалса, есеп шоты өлшемі үлкен болуы керек.
Осы стратегиямен екі шарт жасасуға ұсынылған баланс - $ 10,000.
Егер сіздің стратегиямызда алты мәрте тоқтатуды жоғалтқысы келсе, саудадағы тәуекел $ 75, немесе 6 x $ 12.50 құрайды. Бұл жағдайда ұсынылатын ең төменгі қалдық 7,500 АҚШ долларын немесе $ 75 х 100 құрайды. Екі келісімшарт үшін сізде $ 15,000 немесе үш келісімшартты сату үшін $ 22,500 ұсынылады (алты тоқтауды тоқтату стратегиясына негізделген). Бір ғана келісімшартты сіздің стратегияңызбен сауда жасау қаупін көбейтіңіз, сіз қанша келісімшартты сауда жасауды қалайсыз.
Ұсынылмаған жағдайда, тәуекел деңгейі әрбір саудадағы екі пайыздық тәуекелге жол беріп, түзетілуі мүмкін. Мұның бәрі тәуекелді бақылап отырады және капиталдың қажетті мөлшерін азайтады ( Сауда тәуекелдігі және ақша жоғалтуды қараңыз).
Келісім-шарт бойынша тәуекелге 75 доллар төлейтін алты шегіне байланысты шығынды есептеңіз. Егер бұл шоттың екі пайызы болуға рұқсат берсеңіз, балансыңыз тек $ 3750 немесе $ 75 х 50 болуы керек.
Екі келісімшартты сауда жасау үшін ұсынылатын сома 7,500 АҚШ долларын құрайды және үш контрактты сату үшін ұсынылған қалдық 11 250 АҚШ долларын құрайды. Есептің бір пайызы орнына тәуекелдің екі пайызға тең болуына мүмкіндік беру арқылы ұсынылған күндізгі сауда-саттық шотының ең төменгі мөлшері екі есе азаяды. Бір сауда үшін төрт кенептің және шоттың екі пайызын тәуекел етесіз, және сіз тек $ 2,500 теңгерімді сақтауыңыз керек.
Кейбір фьючерстер брокерлер күнделікті сауда фьючерстерін бастау үшін ең аз 10,000 АҚШ доллары мөлшеріндегі депозитті талап етеді. Мұндай шектеулерге әлеуетті брокерлермен хабарласыңыз. Сондай-ақ, Day Trading Technology және Hardware Risks бөлімін қараңыз.
Капитал күнделікті сауда фьючерстерін бастауға міндетті - Қорытынды сөз
Әр саудадағы бір пайызға немесе екі пайызға тәуекел етесіз бе? Ең дұрысы, жаңа трейдерлер тек бір пайызға ғана тәуекелін тигізуі керек, ал табысты трейдерлер екі пайызға тәуекел ете алады. Егер бір пайызға тәуекел жасасаңыз және бір келісімшартты ғана сатсаңыз, E-mini S & P 500 күнделікті сауда-саттықты бастау үшін кем дегенде $ 5,000- $ 7,500 керек, тиісінше, төрт-алты таңбалық тоқтату. Әр саудадағы екі пайызға қауіп төндіре ме? Содан кейін бұл сандарды екіге бөлуге болады.
Басқа фьючерстік келісімшарттар бойынша сауда маржасы мен күндік сауда маржасы сізге қажет капитал мөлшеріне әсер етеді. Егер басқа келісімшартты жасасаңыз, күннің сауда маржасының қандай екенін көріңіз, содан кейін келісімшартты сауда-саттықты тиімді өткізу үшін тоқтату шығындарыңыздың қандай болу керектігін анықтаңыз. Содан кейін, фьючерстік келісімшартты күнделікті сауда-саттықты бастау үшін қажетті капиталды анықтау үшін жоғарыдағы қадамдар арқылы жұмыс істеңіз.