Keltner Channels трейдерлері қолданыстағы трендті бағалауға көмектесетін танымал техникалық көрсеткіш болып табылады, әлеуетті кері қайтару және сауда сигналдарын қамтамасыз етеді. Арналар жоғарғы және төменгі сызықтарды, сондай-ақ орташа (немесе орташа) желіні салатын құбылмалылықты және орташа бағаларды пайдаланады. Осы үш сызықтың бәрі баға бойынша жылжып, сыртқы көрініс сияқты арна жасайды. Күндізгі трейдерлер Keltner Channels көмегімен бірнеше стратегияларды жасай алады; осы стратегиялардың кейбірі және қолданылуы төменде талқыланады.
01 Keltner арналарын есептеу
Күнделікті трейдерлер Keltner Channel стратегияларын қалай пайдалана алатындығын алдын ала қарастырмас бұрын, немен жұмыс істеп жатқаныңызды түсіну маңызды. Keltner Channels қалай жасалатынын түсіну арқылы индикатордың әлсіз жақтарын және күштерін жақсы білуге болады.
Keltner Channels алғаш рет 1960 жылдары Chester Keltner енгізді, бірақ көрсеткіш 80-жылдары Линда Брэдфорд Рашке жаңартты. Бұл индикатордың кейінгі нұсқасы бүгінгі күні қолданыста.
Keltner Channels - екі басқа индикатордың комбинациясы: экспоненталық жылжымалы орта (EMA) және орташа True Range (ATR) . Мұнда Keltner арналары есептеледі:
Жоғарғы жолақ = EMA + (ATR x мультипликаторы)
Орташа жолақ = EMA
Төменгі жолақ = EMA - (ATR x мультипликаторы)
EMA кезеңі сіз қалаған нәрсеге орнатылуы мүмкін. Күндізгі сауда үшін 15-тен 40 EMA тән.
Бұл есепте ATR-ден жоғары және төмен сызық сызылады, ол белгілі бір уақыт аралығындағы активтің орташа деңгейде қаншалықты өзгеретінін есептейтін көрсеткіш болып табылады. Жалпы мультипликатор екі; яғни жоғарғы жолақ EMA үстіндегі 2 х ATR-ті құрастыратын болады.
Мультипликатор сіз сатылатын актив негізінде түзетілуі мүмкін. Әдетте екеуі кең таралған болса, сізде 1.7 немесе 2.3 табуға болады (мысалы , сауда-саттықтың нақты нарығы үшін сізге жақсы ақпарат беріңіз . Мультипликатор неғұрлым жоғары болса, арнаны кеңейтеді; арнаны неғұрлым азырақ көбейту.
1-сурет (үлкен нұсқасы) 30 EMA Keltner арнасын көрсетеді, 30 уақыт кезеңі үшін ATR мультипликаторы бар.
02 Trend және Pullback
Keltner арналары пайдалы, себебі олар үрдісті айқынырақ ете алады. Актив жоғары болған сайын жоғарғы жиекке (немесе өте жақын) жетуге болады, тіпті кейде жоғарғы топтан өтуге тура келеді. Баға төменгі жиіліктің жоғарғы жағында болуы керек және көбінесе орта топтан жоғары болады (немесе тек төменгі жағында ғана).
Актив төменгі деңгейге жеткенде, ол төменгі жолақшаға (немесе өте жақын) үнемі жетуге тиіс, тіпті оны кейде өткізіп жіберуі керек. Баға жоғарғы топтан төмен қалуы керек және жиі орташа жолақшаның төменгі жағында қалуы керек (немесе оның үстінен біртіндеп басу керек).
Көрсеткішті орнату керек, осылайша осы нұсқаулықтар шынымен көп уақытты ұстанады. Басқаша айтқанда, егер баға үнемі жоғарыласа, бірақ жоғарғы жолаққа жетпесе, онда сіздің арналарыңыз тым кең болуы мүмкін (мультипликаторды төмендетіңіз). Егер баға үнемі жоғары болса, бірақ жиі-жиі төменгі жолақшаға тиіп кетсе, сіздің арналарыңыз тым қатты болуы мүмкін (мультипликаторды көбейтеді). Сіздің индикаторыңыз нарығын талдауға көмектесу үшін оны дұрыс түзету қажет. Егер олай болмаса, онда жоғарыда келтірілген нұсқаулар шындыққа сай болмайды және индикатор көп мақсатқа қызмет етпейді.
Көрсеткіш дұрыс орнатылғаннан кейін, жалпы стратегия баға көтерілу кезінде орташа бағаға кері қарай шыққанда сатып алу болып табылады. Орташа және төменгі жолақ арасында жарты жолда тоқтау жоғалуын орнатыңыз және мақсатты жоғарғы жолаққа қойыңыз (тоқтатуды жоғалту және мақсат сауда кезінде орнатылады). Немесе, егер сіз бағаны жоғалтуды жоғалтуды көп тапсаңыз (және сіз нұсқаулыққа сәйкес келетіндіктен сіздің индикаторыңызды өзгерткен болсаңыз), сіз тоқтау жоғалтуды төменгі жолақшаға жақындатуыңызға болады. Бұл сауда-саттықты аздап кеңейтеді және үмітті жоғалтқан сауда-саттық санын азайтады.
Баға орташа бағаға шоғырландырылған кезде төмендеу үрдісі кезінде сатуға болады . Орташа және жоғарғы жолақ арасында жарты жолда тоқтауын жоғалтуды орнатыңыз және мақсатты төменгі жолаққа қойыңыз. Немесе, егер сіз бағаны жоғалтуды жоғалтқан кезде көп нәрсе тапсаңыз (және нұсқаулыққа сәйкес келетіндіктен сіздің индикаторыңызды өзгерткен болсаңыз), сіз жоғын жоғалтуды жоғарғы жолаққа жақындатуыңызға болады.
Бұл стратегия тренд үрдісінің артықшылығын пайдаланады және шамамен 2: 1 марапаты бар сауда-саттықты ұсынады : тәуекелдер коэффициенті , өйткені тоқтату жоғалуы мақсат ретінде шамамен жартысын құрайды.
2-сурет (үлкен нұсқасы) трендтің өсуі кезінде орташа сызық бойында әлеуетті кіру нүктелерін көрсетеді.
Ортаңғы белдеулердегі барлық тартулар сауда-саттық жүргізілмеуі керек. Кейде мұндай үрдіс жоқ, бұл жағдайда бұл әдіс тиімді емес. Егер бағаның жоғары және төменгі жиіліктерді соққылар арасында арғы жағына қарай жылжып кетсе, онда бұл әдіс де тиімді болмайды. Нарық жоғарыдағы нұсқауларды орындағанына көз жеткізу үшін үнемі тексеріп көріңіз; егер болмаса, осы стратегияны қолданбаңыз.
03 Breakout стратегиясы
Keltner Channel Breakout стратегиясы үрдістерді жою стратегиясын жіберіп алмайтын үлкен қадамдар жасауға тырысады. Ұшу стратегиясын көбінесе ірі қор нарығының жанында пайдалануға болады, мысалы, қор нарығы ашық қор биржасының жанында болған жағдайда. Бұл ең жарылысшы қозғалыс болғанда , бұл осы стратегияны қолдайды.
Жалпы стратегия, егер бағаның жоғарғы жағынан жоғары болса, немесе төменгі сатыдан төмен түссе, нарықтың ашылғаннан кейін алғашқы 30 минуттан кейін қысқа сатылса сатып алу.
Орта жолақ шығу ретінде пайдаланылады. Бұл сауда үшін ешқандай пайда жоқ. Сауданың жеңіліске ұшырауы немесе жеңімпаз бола ма, сауда орталығынан бас тартқан кезде ғана шығыңыз.
Нарық ашылғаннан кейін әдетте өзгермейтіндіктен, бірден сигнал пайда болуы мүмкін, ол кейіннен басқа сигналдан кейін шығынға немесе ұсақ пайдаға әкеледі. Екінші сигналды да сауда жасаңыз. Алғашқы 30 минут ішінде осы стратегияға тек екі сауда белгісін алыңыз. Егер алғашқы екі каналда үлкен қадам жасалмаса, онда бұл мүмкін емес.
3-сурет (үлкенірек нұсқасы) ашық болғаннан кейін бірден екі бөртуді көрсетеді. Біріншісі - төменгі каналдан төмен шығып тұрған қысқа сауда. Баға бағаны өзгерткенде және орташа жолаққа шыққанда, сауда тез тоқтатылады. Ұзақ сауда жоғарыдан кейін, бағаның үстіңгі жолақшасынан жоғары болған кезде пайда болады. Пайдалы сауда 40 минутқа созылады; шығыс орташа жолақшаға тиіп кеткенде қабылданады.
Бұл стратегия таңертеңгі өткір үрдістерге ие болатын активтерге жақсы қолданылады. Егер активтің өте байсалды екендігін байқасаңыз және сирек айтарлықтай үлкен қадамдар жасасаңыз, онда бұл актив бойынша пайдалану стратегиясы емес. Бұл стратегияны таңертеңгі өткір және өзгермелі қозғалысы жоқ активті пайдалануға тырысып, көп шығынды сауда-саттыққа әкеп соқтырады, себебі бағасы үзілістен кейін жұмыс істей алмайды (керісінше, баға өзгеріп кетуі мүмкін).
04 Trend-Pullback және Breakout стратегияларын біріктіру
Егер сіз таңертеңгі сауда стратегиясын сатып алсаңыз, онда бұл сауда ортаңғы жолақшаға жеткенде аяқталады. Осы сәтте, сіз тренд-үзіліс әдісі арқылы басқа сауда жасауды қалайсыз ба, шеше аласыз.
Трендтенуді жою әдісін қолданған кезде, таңертең үлкен қадамдар болған болса, бірақ күннің ішінде баға тегістеледі және өте қатаң баға диапазонында жүрсе, онда сыну стратегиясы қайтадан пайдалы болуы мүмкін. Егер баға мықтап тығыздалса, ол жақсы үрдістерді ұсынбайды, бірақ егер баға ертерек бұрын болған болса, онда осы құбылмалылықтың кейбірі қайтарылуы мүмкін. Саудаға сигнал беру үшін жоғары немесе төменгі жолақты жоғары немесе төменгі үзіліс үшін қараңыз және үлкен үрдістерге кері оралу мүмкін. Егер күн ішінде үзіліс әдісі қолданылса, бірдей шығу ережелері қолданылады; бағаның орташа белдеуіне тиіп кеткен кезде шығыңыз. Содан кейін сіз трендті басқа трендті кері қайтаруды енгізуді талап ете алатыныңызды анықтай аласыз.
Бұл стратегиялардың екеуі де жазбалар мен шығуды қамтамасыз етсе де, бұл әр сатыдағы стратегияны жүзеге асыру үшін трейдерлерге жақсы уақытты анықтауға бағытталған, және ол қандай сауда-саттық жасайтынына қарай субъективті стратегия болып табылады. Бұл стратегияларға қатысты барлық сауда сигналдары қабылданбауы керек. Әрбір стратегия үшін жағдай дұрыс болса, олар жақсы жұмыс істейді.
05 Keltner арналарымен күндізгі саудадағы соңғы сөз
Keltner арнасын пайдаланудың бір жолы - үрдісті дамытуды күтіп, содан кейін бағаның ортаңғы жолақшаға кері кетіп бара жатқанда сауда жасау. Траектория үшін баға жоғарғы жиілікте жиі кездесіп, төменгі жолақтан жоғары болуы керек. Төмендеу үрдісі үшін бағаның төменгі жолақшаға жиі жетуі және жоғарғы жолақтан төмен болу керек.
Басқа Keltner арнасының күндік сауда стратегиясы актив ресми ашылғаннан кейінгі алғашқы 30 минутта жоғары немесе төменгі топтан жоғары немесе төменгі саудаларды өткізу болып табылады. Алғашқы 30 минут ішінде стратегиямен екі сауда сигналдарын алыңыз. Тек осы күні ертерек күшті және тұрақты қадамдар жасауға ұмтылатын активтер осы стратегиямен айналысу керек. Стратегия таңертең көптеген құбылмалылық болған жағдайда да пайдаланылуы мүмкін, бірақ күннің екінші жартысында бұл актив өте тығыз жерге ауысты.
Әртүрлі активтермен сауда жасасаңыз, Keltner Channel параметрлерін сәл реттеуге тура келуі мүмкін. Бір активке қолданылатын параметрлер басқа актив үшін міндетті түрде жұмыс істемеуі немесе ең жақсы параметрлер болуы мүмкін.
Keltner Channels-ді нақты ақшалай сауда-саттықпен пайдаланбас бұрын , демо-шоттың индикаторын қолданыңыз . Ұсынылған нұсқауларға негізделген практика, ол сауда-саттықты жүзеге асырады және оны болдырмайды. Көптеген тәжірибе сессияларында үнемі табысты болғаныңызда ғана нақты капиталмен сауда туралы ойлану керек.