Тапсырыстарды орналастыруды және нарықты талдауды жақсарту үшін осы құбылмалылықты қолдану
Орташа шынайы диапазон (ATR) - активтің белгілі бір уақыт аралығындағы орташа алғанда қаншалықты өзгеретінін көрсететін құбылмалылық индикаторы . Көрсеткіш күндік трейдерлерге бірнеше рет қолданады. Бұл тапсырыстарды орналастыруға көмектеседі, бір-біріне тән үрдістерге ие және тоқтата тұруды тоқтату ретінде қолданыла алады.
01 ATR индикаторын қарастыру
ATR индикаторы жоғары немесе төмен жылжиды, себебі бағаның өзгеруі активте үлкенірек немесе кішірек болады. Көрсеткіш бағалық қадамдарға негізделеді, сондықтан оқу - бұл доллар шамасы. Мысалы, 0.23 АТР оқуы бағаның орта есеппен 0,23 долларға бағаланғанын білдіреді. Форекс нарығында индикатор пипстерді көрсетеді, мұнда 0.0025 деген 25 пипсті білдіреді.
Жаңа АТР оқу әр уақыт кезеңі өткен сайын есептеледі. Бір минуттық диаграммада жаңа АТР оқу әр минут сайын есептеледі. Күнделікті диаграммада жаңа ATR күн сайын есептеледі. Барлық осы оқылымдар үздіксіз сызықты қалыптастыруға арналған, сондықтан трейдерлер уақыттың өзгермелілігі өзгергенін көре алады.
АТР әр активтің қаншалықты жылжытылғанына негізделгендіктен, бір активке арналған оқылым басқа активтермен оқшауланбайды. Мысалы, егер ATP-нің бағасы 0,50 долларға бағаланған болса, 0,50-тен АТР-ны оқу өте жоғары болып көрінуі мүмкін, бірақ 100 долларға бағаланған акциялар бойынша 0,50 АТР төмен деп санауға болады. Өйткені, егер баға $ 10-ға $ 10-ға ауысса, бұл баға өзгерісінің 5 пайызын білдіреді. 100 долларлық $ 0.50 акция құны 0,5 пайыздық бағаның өзгеруін білдіреді.
Индикаторды жақсырақ түсіну үшін мұнда қалай есептеледі.
A немесе орташа мәнді табу үшін, шынайы ауқымды (TR) табу қажет.
TR - төмендегі ең маңыздысы:
- Алдыңғы жабудың ағымдағы жоғары деңгейі.
- Ағымдағы төмен минус алдыңғы жабу.
- Ағымдағы жоғары минус ток төмен.
Нөмірдің оң немесе теріс екендігі маңызды емес. Есептеуде ең жоғары абсолюттік мән пайдаланылады.
Мәндер күн сайын жазылады, содан кейін орташа мән беріледі. Егер ATR 14 уақыт аралығындағы орташа мәндер болса, онда формула келесідей:
- ATR = [(бұрын ATR x 13) + ағымдағы TR] / 14
02 Сауда шешімдерінде ATR қалай көмектесе алады?
ATR күнделікті активтің әдеттегідей қаншалықты қозғалып жатқанын сипаттайды. Күндізгі трейдерлер бұл ақпаратты пайда табу мақсаттарын жоспарлау және сауда-саттықты жүргізу туралы анықтау үшін пайдалана алады.
Бір акция күніне орта есеппен $ 1 жылжыды деп есептейік. Ешқандай маңызды жаңалықтар жоқ, бірақ акциялары күніне 1,20 доллардан асады. Күнделікті диапазон (жоғары минус төмен) $ 1,35 құрайды. Баға орташадан 35% -ға артық. Мысалы, трейдер стратегиядан сатып алу сигналы алады. Сатып алу сигналы жарамды болуы мүмкін, өйткені баға орташадан айтарлықтай көп болғандықтан, бағаның өсуі жалғасып, ауқымды одан әрі кеңейту ақылды шешім болмауы мүмкін. Сауда күмәнданбайды. Диаграмма оны әрекетте көрсетеді.
Бағасы қазірдің өзінде айтарлықтай өскендіктен және орташадан көбірек жылжып кеткендіктен, бағасы бұрыннан қалыптасқан баға диапазонында қалып отыр. Баға күнделікті диапазонның жоғарғы жағына жақын болғаннан кейін сатып алса, және ауқым ортадан асып кетсе, бұл ақылды, сатылым немесе қысқа мерзімді емес , бұл жағдайда әдеттегі сауда сигналы орын алған жағдайда жақсы таңдау болады.
Жазбалар мен шығулар тек АТР-ға негізделмеуі керек. ATR - сүзгі саудасына көмектесетін стратегиямен бірге пайдаланылатын құрал. Мысалы, жоғарыда болған жағдайда, трейдер жай ғана сатуға немесе қысқартуға болмайды, себебі баға көтеріліп, күнделікті ауқым әдеттегіден үлкен. Трейдер стратегиясына негізделген жарамды сатылым сигналы болған жағдайда ғана ATR сауда-саттықты растауға көмектеседі.
Керісінше, егер баға құлдырауы күннің төменгі күндерінде сауда-саттық жүргізілсе және күндізгі баға диапазоны әдеттегіге қарағанда үлкен болса. Бұл жағдайда, егер стратегия сатылым сигналын шығарса, оны болдырмау немесе өте сақ болу керек. Дегенмен бағаның құлдырауы мүмкін, бұл жағдайға қатысты емес. Неғұрлым жоғары баға төмендесе, күнделікті жоғары және төменгі деңгейдің арасындағы айырмашылық бар. Бұл жағдайда сатып алу үшін стратегия сатып алу сигналы қажет, себебі ATR бірден әрекет етпейді.
Күн сайынғы ATR оқуларын қараңыз. ATR статистикалық болып табылмайды, сондықтан баға ағымдағы АТР күнделікті саудадан тыс болуы мүмкін, тарихқа негізделген қозғалыс әбден қалыпты болуы мүмкін.
03 күні ATR трендтерін өткізу
ATR-ды күнделікті диаграммада, мысалы, бір-бес минут сияқты қолдансаңыз, ATR нарық ашылғаннан кейін бірден жоғары болады. Акциялар үшін, АҚШ-тың ірі биржалары 9: 30-да АТР қозғалысы басталғанда. Себебі, бір минуттық диаграмманы пайдаланған кезде индикатор әрбір минуттық жолдың қаншалықты өзгеретінін бақылайды. Ашық уақыт күннің ең ұшқыр уақыты болғандықтан , ATR ұшқырлықтың жақын арада болғанына қарағанда жоғары екенін көрсету үшін қозғалады.
Ашық болғаннан кейін, АТР әдетте күндізгі уақыттың көп бөлігін жұмсайды. АТР индикаторындағы күн ауытқулары күн сайын орташа есеппен алғанда (егер бір минуттық диаграмма пайдаланылса) орташа бағаның қалай өзгеретінін қоспағанда, көп ақпарат бермейді. Күнделікті ATR күнделікті активтің қаншалықты өзгеретінін көру үшін пайдаланылды, күнделікті саудагерлер бір минуттық АТР-ны пайдаланып, бағаны бес немесе он минут ішінде қанша жылжытқанын бағалау үшін пайдалана алады. Бұл пайда мақсаттарын белгілеуге немесе жоғалтқан тапсырыстарды тоқтатуға көмектесуі мүмкін.
Егер АТР бір минуттық диаграммада 0,03 болса, онда баға минутына шамамен $ 0,03 жылжыды. Егер трейдер бағасы көтеріле бастаса және олар сатып алса, олар баға $ 0,15-ке дейін кем дегенде бес минут кетеді деп күтуге болады. Талдаудың бұл түрі ықтимал немесе екіталай болатын нәрселер туралы күтуді қалыптастыруға көмектеседі. Трейдерлер кейде саудаға кіргеннен кейін, баға олардың пайда мақсатына сиқырлы түрде түсуі мүмкін деп ойлайды. ATR-ті зерделеу бағаның нақты қозғалыс үрдістерін көрсетеді. Күтілетін пайданы алыңыз, оны ATR бөліңіз, және бұл, әдетте, пайда мақсатына жету үшін бағаның минималды саны.
АТР өзгереді және күн ішінде жиі төмендейді, бірақ АТР баға әлі де қаншалықты алға кететінін және қанша уақыт қажет болатындығын жақсы бағалайды.
04 АТР Тоқтауды тоқтату
ATR көбінесе тоқтату шығыны ретінде пайдаланылады. Сауда жасау кезінде АТР-дың оқуын қараңыз. АТР-дың көпшілігінде тоқтату шығынын орнатыңыз. Екі әдеттегі көпше болып табылады, яғни сіз 2 x ATR-та шығынның жоғалтуын, егер сатып алу бағасы төмен болса немесе қысқа болса, кіру бағасы жоғары 2 х ATR.
Тоқтату шығыны тәуекелді азайту немесе пайда табуды ғана шектейді. Ұзақ уақыт болса, және баға жағымды өзгерсе, тоқтату шығынын бағасынан төмен 2 х ATR-ге жылжытыңыз. Тоқтауды жоғалту тек қана жылжытылады, бірақ төмен емес. Ол қозғалтылғаннан кейін, ол қайтадан көтеріле бастағанша қалады немесе сауда тоқтатылады, нәтижесінде бағаның төмендеуіне әкеліп соқтырады. Осындай процесс қысқа сауда-саттыққа арналған. Тоқтату жоғалуы тек төменге көшіріледі.
Мысалы, ұзақ сауда $ 10, АТР - 0,10. $ 9,80 мөлшерінде тоқтату шығынын орнатыңыз. Бағасы $ 10,20 дейін көтеріліп, АТР 0,10 деңгейінде қалып отыр. Қазіргі уақытта тоқтату шығыны 10 долларға дейін ауысады, яғни ағымдағы бағаның 2 еселірек ATR. Баға $ 10.50 дейін көтерілгенде, шығындардың жоғалуы сауда-саттықта кем дегенде $ 0.30 мөлшерінде кірістіруді тоқтатып, $ 10.30 дейін көтеріледі.