Талдауды және сауда уақытын жақсарту үшін техникалық талдау әдісі
Elliott толқынының теориясы 1920-шы жылдары Ральф Нельсон әзірледі. Нельсон қаржылық нарықтардың қозғалыс сипаттамалары бар екенін қайталап қайтады. Бұл қозғалыстар толқындар деп аталады. Эллиотт толқындары теориясы кең және күрделі тақырып болып табылады, тәжірибелі мамандарды бірнеше жыл бойы меңгерген. Өзінің күрделілігіне қарамастан Эллиотт толқынының құрамдас бөліктері бар, олар бірден енгізілуі мүмкін және талдау дағдыларын және сауда уақытын жақсартуға көмектесе алады.
01 Импульсті және түзету толқыны
Бағалар импульстік және түзетуші толқындармен қозғалады. Қандай толқындардың бар екенін біле аласыз және соңғы толқындар қандай бағаны жасай алатындығын болжауға көмектеседі.
Импульстік толқындар үлкен бағалық қадам болып табылады және байланысты үрдістер . Тепе-теңдік жоғары бағаға жетуді жалғастырады, себебі жоғары жылжу жоғары үлкен толқындар арасында орын алатын қозғалыстардан үлкенірек.
Түзетуші толқындар - тренд ішінде пайда болатын кішігірім толқындар.
Импульстік толқындар бағыты бойынша сауда жасау, өйткені бағаға осы бағытта ең үлкен қадамдар жасалады. Импульстік толқындар түзету толқындарына қарағанда үлкен пайда табуға мүмкіндік береді.
Түзетуші толқындар болашақ, үлкен, импульстік толқынды басып шығару үрдісіне сауда жасау үшін қолданылады.
Ұзындығы кезінде толығулар мен түзету толқындарын сатып алыңыз және келесі импульстік толқынды көтеріп, бағаны көтеріңіз. Түзетуші толқындар кезінде келесі сатыдағы толқындардан пайда табу үшін қысқа сатылады .
Импульстік және түзету толқындарының идеясы үрдістің бағытта өзгеретінін анықтау үшін де қолданылады. Егер баға диаграммасы арасындағы үлкен түзету толқыны бар болса, онда үлкен қозғалыстар байқалады, содан кейін әлдеқайда үлкен төмен қозғалыстар орын алады, яғни бұл үрдістің жоғары болуы мүмкін. Импульстар трендтік бағытта жүргендіктен, алдын-ала түзетуші толқындардан үлкен және кері импульстік толқындардан үлкенірек, төмендеу үрдісі үлкен үрдіс болып табылады, бұл үрдіс қазір төмендейді.
Егер тренд төмендеп кетсе және үлкен толқындар орын алса, бұл төмендеу үрдісі кезінде төменгі толқындар сияқты үлкен болса, онда үрдіс енді және саудагерлер келесі түзету толқынында сатып алуға ұмтылады.
02 Trend және Pullback Price Structures
Нельсон пайымдауынша, жоғары сатыда болған кезде, әдетте, үш үлкен көтеру бағасы бар, екеуі түзетілген. Бұл бес-толқындық үлгіні жасайды: импульс, түзету, импульс, түзету және басқа импульс. Бұл бес толқындар толқындық толқынның 5-ке сәйкес келуі тиіс.
Содан кейінгі үш тренд толқынының төмендеуі: импульс төмен, жоғарыдан түзету, содан кейін тағы бір импульс. Бұл толқындар A, B және C деп аталады.
Нельсон сондай-ақ, бұл қозғалыстардың фрактал болып табылатынын анықтады, бұл шағын және үлкен уақыт шеңберлерінде пайда болады . Мысалы, күнделікті диаграммадағы жоғары қарқынмен бірінші серпін толқыны сағаттық диаграммада бес толқындардан тұрады. Түзетуші толқындар үш кішігірім толқындардан тұрады, егер кішірек диаграмма уақытының шеңберінде көрінсе.
Бұл фракталдық үлгі бірнеше ондаған жылдарға созылады, тіпті бірнеше минуттық нұсқаларда немесе сызба диаграммаларында көрінеді .
Импульстік және түзетуші толқындар сауда-саттықты қашан басуға болатынын анықтайды, және қандай бағытта үрдіс қозғалып жатқандығы сияқты, баға құрылымы да солай ете алады. Мысалы, тек қана қозғалыстың басталуы - импульстік толқындар болғаны - түзетуге тура келеді. Бұл төмендеуге түзетулер көбіне үш толқында жүреді: бір тамшы, шағын ралли, содан кейін тағы бір тамшы. Оны екінші тамшыны күтіп, сауда уақытын жақсарту үшін пайдаланыңыз. Баға бірінші рет құлап кете бастағанда, тағы бір түсірілім келуі мүмкін.
Сол сияқты, жоғарыда үш үлкен қадам болған кезде, өсу үрдісі аяқталуға жақын болуы мүмкін. Алдыңғы жағына қарай импульстік толқындар бағаның арзанға түсетінін және өсу үрдісі шынымен аяқталғанын дәлелдейді.
Бұл үлгі SPDR S & P 500 ETF (SPY) секілді кең көлемде сатылатын нарықтарда пайда болады. Үлгі бірнеше адамның сатып алуына және сатылуына негізделген қозғалыстарға бейім болатын жеке қорларда байқалмайды немесе болмайды.
03 типтік түзету өлшемі
Тасымалдау кезінде түзетулерді сатып алған кезде немесе төмендеу үрдісінде түзетулерді сатқанда, әдеттегі түзету қаншалықты үлкен екенін білу пайдалы.
Бес толқынның үлгісіне негізделе отырып, толқындардың бірі - үрдістің алғашқы импульстік толқыны, ал екіншісі - бірінші түзету. Үш толқын - келесі импульс, содан кейін түзету толқыны төрт және импульстік толқын бес.
Нельсонның зерттеулеріне сүйенсек, толқынның екеуі әдетте толқынның ұзындығы 60 пайызды құрайды. Егер толқын 1 долларға жетсе, онда екі толқынның бағасы 0,60 долларға арзандауы мүмкін. Егер бұл төмендеу үрдісінің басталуы және толқынның біреуі $ 2 болса, жоғарыдағы түзету шамамен 1,20 долларға жуық.
Толқындардың екеуі импульстік толқынның үшеуінен тұрады. Трендтің үшінші толқыны жиі ең үлкен, әдетте толқыннан гөрі әлдеқайда үлкен. Келесі төрт толқындар келеді, және әдетте 30-40 пайызға толқындардың өлшемі. Мысалға, егер үш толқын 3 долларға көтерілсе, онда баға 4 доллар толқынында $ 0.90-дан $ 1.20 дейін төмендейді. Сол тұжырымдама төмендеу үрдісіне қатысты.
Бұл көптеген сауда-саттықтар мен үрдістерге қатысты орташа мәндер. Түзетулер кез-келген сауда-саттықта орташадан аз немесе үлкен болуы мүмкін. Дегенмен, түзетудің қаншалықты үлкен болуы сауда уақытын жақсартуға көмектесе алады деген болжам бар.
04 Үш ұғымды біріктіріңіз
Бағалардың жалпы құрылымында әрбір толқынның қадағалануын қарастырыңыз. Мысалы, бес толқын үлгінен кейін, әдетте үш толқынның төмендеуі байқалады. Импульстік толқындардың бағытын байқау әлеуетті үрдістердің өзгеруін көрсетеді және бес сигналды импульс үлгісімен немесе үш толқындық түзету үлгісімен аяқталатын болса, сигнал күшейеді.
Бұл үш Эллиотт толқынының тұжырымдамалары трейдердің талдау дағдыларын жақсартады немесе олардың сауда уақытын жақсартады, бірақ бұл өз проблемаларынсыз болмайды. Теория қолданудың күрделі болуы мүмкін, себебі бес және үш толқын үлгілерін әрдайым оңай оқшаулау қиын емес. Үлгі-ақ жеке акцияларға жиі қатыспайды, бірақ тек бірнеше трейдерді сатып алуға немесе сатуға ұшырамайтын, тек сатылатын активтерге ғана қатысты. Импульстік және түзету толқындарының тұжырымдамасы барлық нарықтарға және уақыттық шеңберлерге қолданылады, алайда бес және үш толқындық баға үлгілерінің теориясы болмаса да қолданылуы мүмкін.