Фьючерстің қауіп-қатерлерге қарсы стратегиясын қалай жасауға болатынын қараңыз
Фьючерс күніне арналған сауда тәуекелдерін басқару
Әрбір табысты фьючерс күнінің трейдері тәуекелді басқарады. Тәуекелдерді басқару - табыстылықтың шешуші элементі.
Әрбір саудадағы тәуекелді бір пайызға немесе одан аз есеп шотына сақтаңыз. Егер сізде $ 30,000 тіркелгісі болса, бір сауда үшін 300 доллардан артық жоғалмайды. Зақымданулар туындайды, тіпті жақсы күндік сауда стратегиясы да шығындардың сызығын сезінуі мүмкін.
Тəуекел төмендегі Сценарийлер бөлімінде талқыланған тоқтату шығындарының тәртібі бойынша басқарылады.
Фьючерс күніне арналған сауда стратегиясы
Стратегия көптеген компоненттерге ие болғанымен, әртүрлі тәсілдермен кірістілік үшін талдануы мүмкін болса да, ол көбіне оның жеңілдігі мен сыйақы / тәуекел коэффициентіне негізделеді .
Win-rate - барлық сауда-саттықтың пайызы ретінде қанша сауда-саттық жеңіп алынады. Егер сіз 100 сауда-саттықтың 55-ін ұтып алсаңыз, ұтыс ставкасы 55 пайызды құрайды. Бұл талап етілмейді, бірақ 50 пайыздан жоғары жеңілдігі бар күнделікті трейдерлер үшін өте қолайлы. Сауда-саттықтың 55-60 пайызын жеңіп алу мақсатқа қол жеткізудің қолайлы мақсаты болып табылады.
Сыйақылар / тәуекел пайда табу үшін қаншалықты тәуекелге ие екендігін анықтайды. Егер трейдер жоғалтылған сауда бойынша бес шұңқырды жоғалтса, бірақ сауда-саттықтың 50 пайызын ғана жеңіп алған болса да, олар табысты болады. Осылайша, жеңімпаздар туралы көбірек білу - көптеген фьючерстердің күндік трейдерлерінің талпынысы.
Неғұрлым жоғары жеңілдігі сіздің сыйақыңыз / тәуекеліңізбен икемділікті білдіреді, ал жоғары сыйақылар / тәуекел сіздің жеңісіңіз төмен болуы мүмкін және сіз әлі де пайдалы бола аласыз.
Күндізгі саудаға арналған пайдаға арналған сценарий
Мысалы, трейдердің $ 7,000 сауда-саттық шотына және 55 пайыздық жеңілдігі бар. Олар өз капиталының бір пайызына немесе бір сауда үшін 70 долларға қауіп төндіреді. Бұл тоқтату шығынын пайдалану арқылы жүзеге асады. Бұл сценарий үшін шығындарды жоғалту тәртібі кіру бағасынан бес кенені орналастырады және мақсат сегіз кенелерді орналастырады.
Бір E-mini S & P 500 фьючерстің (ЕС) сауда-саттығы, сауда-саттық тәуекелдігі бес бөрене x $ 12,5 = $ 62,5, бұл біздің ең жоғарғы 70% тәуекелден аз және комиссиялық шығындарға арналған бөлме қалдырады. Бір келісімшарт бойынша жеңімпаз сауда 100 долларға немесе 8 шұңқырға $ 12.50 құрайды.
Әрбір саудадағы әлеуетті сыйақы тәуекелге қарағанда 1,6 есе үлкен (8/5), өйткені біз жеңімпаздардан жеңілгендерге қарағанда үлкен болғымыз келеді.
Волатилность трейдерлерге жоғарыда келтірілген параметрлерді пайдалана отырып тәулігіне 5 айналымдық сауда-саттық жасауға мүмкіндік береді деп есептейік. Дөңгелек кез - саудаға шығу және шығу. Егер айда 20 сауда күні болса, трейдер айына орташа есеппен 100 сауда жасайды.
Енді келер болсақ, комиссиялық шығындарды есепке ала отырып, бір айда фьючерс күнінің трейдерлерінің қаншалықты жасай алатындығын көрейік.
- 55 сауда-саттық тиімді болды: 55 х $ 100 = $ 5,500
- 45 сауда-саттыққа зиян шеккендер: 45 х (62,5 $) = ($ 2,812.5)
Жалпы пайда - $ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5
Айналымдағы дүңгіршек сауда айналымы үшін 4,12 доллар болатын комиссиялар мен алымдарды қарастырыңыз.
Таза пайда $ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50
2,275,50 АҚШ доллары мөлшеріндегі таза пайданы ескере отырып, айдағы шоттағы кіріс 32,5% немесе $ 2,275.50 $ 7,000-ке бөлінген). Бұл қайтаруға әсер етуі мүмкін факторлар үшін төмендегі Refinements бөлімін қараңыз.
Бір сауда үшін екі пайыздық тәуекелділік бар, яғни сауда-саттықта бірдей $ 7,000 есепшот арқылы екі келісімшарт жасалуы мүмкін, сол сауда статистикасын ескере отырып, қайтару 65 пайызға дейін жетеді.
Статистика статистикасының жоғары деңгейіне жетуді жеңілдетеді, бірақ олай емес. Бұл статистиканы тірі сауда есепшотында қайталау күрделі. Бірнеше трейдер ай сайын екі еселенген пайыздық кірістің пайда болу нүктесіне жетеді.
Айтуынша, бұл қол жеткізуге болады, бірақ табысты нәтижелерді көрмей тұрып кемінде бір жыл немесе одан да көп жұмыс және тәжірибе жинақтауды күтеді.
Тексерулер
Бес күн бойы жақсы күндік сауда-саттықты табу әрдайым мүмкін емес, әсіресе нарық ұзақ уақыт бойы баяу жүріп жатқанда. Сондай-ақ, төменгі құбылмалылық кезеңінде сегіз шоқты мақсатқа жету мүмкін емес, бұл кейбір сауда-саттықтар аз пайда үшін кететінін білдіреді. Сондай-ақ, сауда-саттыққа қатысты өз қалауы бойынша сататын трейдер әрқашан толық бес кенені жоғалтпауы мүмкін. Әр саудадағы пайда мен залалдың шамалы өзгеруі көптеген сауда-саттықтар бойынша жалпы кірістілікке айтарлықтай әсер етеді.
Ілініс - сауда-саттықтың сөзсіз бөлігі. Сырғанау - бұл тапсырыс күткеннен басқа баға бойынша толтырылған кезде. E-mini S & P 500 сияқты сұйық базарларда сырғу әдеттегідей алаңдаушылық тудырмайды. Бірақ бұл орын алса, тайғақ қайтаруды, әдетте, жоғалту сомасын ұлғайту немесе пайда көлемін азайту арқылы әсер етеді.
Пайданың сценарийін сіздің жеке тоқтату жоғалтуыңыз, мақсатыңыз, капиталыңыз, сырғымыңыз, ұтыс мөлшеріңіз, позиция өлшемдері және комиссиялар негізінде түзетіңіз.