Бірқатар критерийлерге сүйене отырып, күш-жігеріңізді қайда жұмсау керектігі туралы білуге болады
Күндізгі саудаға сұраныс жасайтын капитал сомасы сіз сауда жасайтын мерзімдік келісімшартқа байланысты болады. Фьючерстік келісімшарттар әртүрлі «күнделікті сауда маржасы» талаптарына ие, яғни әртүрлі келісімшарттармен сауда жасау үшін өзіңіздің шотыңызда әртүрлі көлемде ақша қажет. Егер сізде кішігірім шотыңыз болса, күнделікті сауда маржасы төмен мерзімдік келісімшарттармен шектелесіз. Егер сізде үлкен есепке ие болсаңыз, онда сіз күнделікті саудада неғұрлым икемділікке ие боласыз және төмендегі нұсқаулық сізге көмектеседі.
Фьючерстік келісімшартты күнделікті сауда-саттыққа қалай таңдау керек
Сізге дұрыс күндізгі сауда фьючерстік келісімшартын табу үшін көлемді , шекті және қозғалысты қарастырыңыз.
Көлемі бойынша күнделікті сауда келісімшарттары әдетте 300 000 келісім-шарт жасайды. Сізге қажетті деңгейде сатып алуға және сатуға және сізден сатуға / сатып алуға болатын тағы бір трейдердің болады деп сендіреді.
CME Leading Products Q4 2015 есебіне сәйкес, Chicago Commodity Exchange (CME) бойынша ең көп сатылатын фьючерстік келісімшарттар болып табылады.
- Eurodollar (GE) - күнделікті орташа көлемі 2,040,239
- E-Mini S & P 500 (ES) - орташа күнделікті көлемі 1,690921
- 10 жылдық қазынашылық ескертпе - күнделікті орташа көлемі 1,121 290
- Crude Oil WTI (CL) - орташа күнделікті көлемнің 807687
Дыбыс көлеміне қарай, бұл ең жақсы іріктеу. Кейін трейдерлер олардың қаржысына және сауда стиліне қаншалықты сәйкес келетінін анықтау үшін маржа мен қозғалысқа қарауы керек.
Күндізгі сауда маржалары брокерге байланысты өзгереді. Тұжырымдаманы ұсыну үшін, NinjaTrader брокерлік қызметі келесі келісім-шарттар бойынша сауда маржасын ұсынады.
- Eurodollar (GE) - келісімшарт бойынша $ 500 күндік сауда маржасы
- E-Mini S & P 500 (ES) - келісімшарт бойынша $ 500 күндік сауда маржасы
- 10 жылдық қазынашылық ескерту (ZN) - келісімшарт бойынша $ 500 күндік сауда маржасы
- Шикі мұнай WTI (CL) - 1000 келісім-шарт бойынша күнделікті сауда маржасы
Осыған сүйене отырып, шикі мұнайдың басқа келісімшарттармен салыстырғанда жоғары маржалары бар. Сондықтан сізге сауда жасау үшін үлкен есеп қажет. Мұнай-ақ өте құбылмалы. Сондықтан баға қозғалысын да ескеру керек.
Қозғалысты белгілеу үшін екі нәрсе қарастырылуы керек: нүкте мәні және фьючерстік келісім-шарттың күніне қанша балл келеді. Келесі тізімде келісімшарт, нүкте мәні және нүктелердегі күнделікті орташа қозғалыс қарастырылған.
- Eurodollar (GE) - 1 нүкте = $ 2,500. Орташа күндізгі 0,02 балл.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 нүкте = $ 50. Орташа күнделікті 36 нүкте.
- 10 жылдық қазынашылық ескерту (ZN) - 1 ұпай = $ 1000. Орташа күндізгі орташа диапазондағы 0,74 балл.
- Шикі мұнай WTI (CL) - 1 нүкте = 1000 АҚШ доллары. Күнделікті орташа 2,1 балл.
Жоғарыдағы құбылмалылық 2016 жылғы 25 ақпандағы Орташа Шекті ауқымға (14) негізделеді. Күнделікті диапазон бірнеше күндер мен апталарда жоғары құбылмалылықты, ал басқа күндер мен апталарды төмен құбылмалылықты байқайды.
Бірақ бұл фьючерстік келісімшарттардың арасындағы құбылмалылықты салыстыру үшін жақсы баға береді.
Бұл факторларға негізделген шешім қабылдау
E-Mini S & P 500 фьючерстері (ES) - бұл тамаша орта және күнделікті трейдерлердің бастауы үшін жақсы орын. Теңіз мөлшері 500 долларға төмен, ал көлемі де шикі мұнайға қарағанда біршама жоғары. Күнделікті сауда-саттық күнімен бір келісімшарт жасасаңыз, сіздің пайда / шығыныңыз 1,800 АҚШ долл. (36 балл x $ 50 / нүкте) алады. Күні бойы келісім-шартты сатып алу және алу керек емес; бұл тек құбылмалылықты көрсететін мысал.
Жаңа трейдерлер әдетте E-Mini S & P 500 фьючерстерін дәйекті табысты қалыптастыру үшін жеткілікті әрекет жасайды және олар сауда келісімшартында осы келісімшарттарды $ 3,500 немесе одан көп сата бастайды. 1-минуттық диаграмманы қарау сауда-саттыққа шығудың көптеген мүмкіндіктері бар екенін көрсетеді, себебі баға күн бойы өзгеріп отырады.
Шикі мұнай (CL) лайықты көлемді қамтамасыз етеді, бірақ ол ең көп маргиналды талап етеді және ең құбылмалы болып табылады. Орташа күн ішінде бір келісімшарт жасасаңыз, сіздің пайда / шығыныңыз 2100 долларға (2,1 балл x $ 1000 / нүкте) ауытқуы мүмкін. Бұл нарыққа керемет таңдау жасауға мүмкіндік береді, бірақ жаңа трейдерлерге немесе шағын шоттардағы саудагерлерге (5000 доллардан төмен) ұсынылмайды. 1-минуттық диаграмманы қарау сауда-саттыққа шығудың көптеген мүмкіндіктері бар екенін көрсетеді, себебі баға күн бойы өзгеріп отырады.
10 жылдық Treasury Note фьючерстері (ZN) күндік трейдерлер үшін тағы бір опция. Көлемі лайықты, бірақ S & P 500 фьючерімен салыстырғанда жоғары емес. 10 жылдық келісім-шарт бойынша тәуекелге ұшыраған АҚШ долларымен салыстырғанда арзан. Мысалы, әдеттегі сауда сессиясы арқылы 10 жылдық келісімшарт жасасаңыз, пайда / шығын 740 долларға дейін өзгереді (0,74 тармақ x $ 1000 / нүкте). 1-минуттық диаграмманы қарау сауда-саттыққа шығудың көптеген мүмкіндіктері бар екенін көрсетеді, себебі баға күн бойы өзгеріп отырады.
Eurodollar фьючерстері (GE) сіз өте баяу қозғалысты қаламайынша, күндізгі сауда-саттық таңдау ретінде қабылданбауы мүмкін. Типтік сауда-саттық сессиясы кезінде баға бір немесе екі рет жылжиды, бұл пайдаға аз мүмкіндіктер береді. Бұл трейдерлер емес, ұзақ мерзімді трейдерлер мен мекемелер үшін танымал нарық. Осы фьючерстік келісімшарттың 1-минуттық диаграммасын қараңыз және сіз күндізгі сауда-саттыққа жол бермейсіз, ол көп қозғамайды.
Күндізгі саудаға арналған үздік фьючерстік келісімшарт бойынша қорытынды сөз
Көлемі, шегіне және қозғалысына негізделген сіз енді бірнеше нұсқаларды қарастыруыңыз мүмкін. Егер сіз басталатын болсаңыз, E-Mini S & P 500 немесе 10 жылдық қазынашылық нотаны сатасыз. Екі күн де көптеген қозғалыс пен көлемді, сондай-ақ төмен күндік сауда маржаларын береді. Сіз прогреске жеткенде, Сіз сондай-ақ шикі мұнайдың фьючерстерін қарастыра аласыз. Ол алдыңғы екіге қарағанда әлдеқайда төмен көлемде, әлдеқайда құбылмалы және жоғары күндізгі сауда маржалары бар. Бұл дегеніміз, оны сату үшін үлкен есепке ие болу керек. Eurodollar фьючерстерінің көлемі жоғары, бірақ күндізгі сауда нарығы емес.
Енді әр қайсысының күнделікті кестесін қайда іздеу керектігін білесіз және өзіңіздің стратегияларыңызбен қайсысы жақсы үйлесетінін көріңіз.