Әр уақытта ең жақсы орналасу өлшемін алыңыз
Сіз сауда белгілерінің форматы туралы келісімшарттың құнын біліп алыңыз
Шоқтың өлшемі - ең аз баға өзгерісі және баға белгілеу мәні ең төменгі баға өзгерісінің долларлық мәні болып табылады. Әрбір фьючерстік келісім-шарт бойынша келісімшарттың сипаттамалары мен белгілердің мөлшері белгіленеді.
Мысалы, S & P 500 E-mini фьючерстік келісімшарттары (ЭС) әрбір 0,25 қозғалыс үшін (бір белгі) $ 12.50 шамасы бар. Алтын фьючерстері (GC) әр 0.10 (құсбелгісі) үшін $ 10 шамасын, ал шикі мұнайды (CL) фьючерстерінің әрбір 0,01 қозғалысы үшін $ 10 белгішесі бар.
Бұл танымал күндізгі сауда фьючерстік келісімшарттар болып табылады , бірақ басқа фьючерстік келісімшарттың белгішесін және белгілеу құнын білу үшін, осы келісімшарттың шарттық ерекшеліктерінің бетіне сауда-саттық жасайтын биржада танысыңыз. Көптеген американдық мерзімдік келісімшарттар бойынша бұл CME Group веб-сайты болады. Кесектің өлшемі мен белгілеу шамасы қажетті ақпарат болып табылады, өйткені бұл сандар фьючерстік сауданың мінсіз өлшемін есептеудегі келесі қадамдар үшін қажет.
Сіздің саудаңыздың максималды есептік тәуекелін есептеңіз
Шоттың максималды тәуекелі - сіздің сауда-саттық шотыңызда жеке саудаға тәуекел етуге дайын ақша сомасы. Көптеген кәсіби трейдерлер әрбір саудаға капиталдың 1% немесе одан кем қаупі бар. Сіз өзіңізге ұнаған кез келген пайызды саудалық сауда-саттықтағы тәуекелдік шегі ретінде таңдай аласыз, бірақ тек 1% -ке тәуекелділік ұсынылады .
Осылайша, сізде шығындардың бір бөлігі болса да (бұл орын алса), сіздің шотыңыздың бірнеше пайызын ғана жоғалтып аласың, бұл кейбір жеңіп алған сауда-саттықтарда оңай өтеледі.
Мысалы, сіз $ 10,000 есептік жазба және сауда үшін 1% тәуекел бар болса, саудаға келетін тәуекелдің ең көп мөлшері - $ 100 (0,01 х 10,000). Егер сіз 2% тәуекелге ұшыратқыңыз келсе, сіз сауда үшін $ 200 (0,02 х 10,000 АҚШ доллары) үшін тәуекел ете аласыз. $ 30,000 есептік жазба үшін және 1% тәуекелге ұшырау үшін бір сауда үшін $ 300 дейін жоғалтуға болады (0,01 х 30 000 АҚШ доллары). Егер сіз осыдан әлдеқайда артық болсаңыз, сіз 1% ең жоғары шоттағы тәуекел ережесін бұзасыз.
Сіздің сауда тәуекеліңізді шектеңіз
Есептік тәуекелге шоғырландырылған соңғы қадам; бұл қадам нақты саудаға бағытталады және сіз қанша кенелерді тәуекел етуге дайынсыз. Саудалық тәуекел сіздің кіріс нүктесі мен тоқтату жоғалту деңгейіңіз арасындағы айырмашылықпен анықталады. Сіздің тоқтауды жоғалтқан жеріңіз нарыққа сіздің пайдаңызға жету үшін жеткілікті орын беруі керек, бірақ бағаның сізге қарсы шығуы (сіз күткенді жасамайды), сізді саудадан шығару керек.
Сіздің сауда тәуекеліңіз саудаға байланысты өзгеруі мүмкін немесе сізде тұрақты сауда қатері болуы мүмкін. Мысалы, S & P 500 E-mini фьючерстік келісімшартында күнделікті сауда-саттықты өткізгенде әрқашан төрт мәрте тоқтату шығынын пайдалануды таңдауға болады. Немесе күн сайынғы саудадағы мұнай фьючерстерінде кездейсоқтықты тоқтату үшін әрдайым 10 рет пайдаланыңыз (тек мысалдар, міндетті түрде ұсынымдар емес).
Сондай-ақ, S & P 500 E-mini сауда-саттығында үш рет және кейде төрт немесе бес кенелерді тәуекелге ұшыратып, нарық жағдайларына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Әрбір саудада сіз тоқтату жоғалту мөлшерін білуіңіз керек (кіру нүктесінен, кенелерден қашықтық). Бұл керемет фьючерстің саудалық өлшемін есептеместен бұрын қажетті соңғы ақпарат.
Сіздің саудаңыздың керемет фьючерстерінің сауда өлшемін есептеңіз
Фьючерстік нарықтар үшін сауда көлемі - сатылатын келісімшарттардың саны (ең аз дегенде бір келісімшарт). Сауда өлшемі құсбелгіні, есептік тәуекелді және сауда тәуекелін (кенелердегі тоқтату шығынын мөлшерін) пайдалана отырып есептеледі.
Болашақта $ 10,000 есепшоттың бар екенін және сауда үшін 1% тәуекелге душар болуын болжаңыз. Яғни саудаға $ 100 дейін тәуекел ете аласыз. Сіз S & P 500 E-mini келісім-шартымен сауда жасайсыз, оның мөлшері 0,25 белгі және $ 12,50 белгішесі бар.
Сіз 1250-де сатып алғыңыз келеді және 1249-да (тоқтауды тоқтатудың төрт шығынын жоғалту) тоқтауды жоғалтасыз. Сізде бар ақпарат негізінде сіз қанша келісімшартты сатып ала аласыз? Формуланы пайдаланыңыз:
- Максималды шоттағы тәуекел (доллармен) / (Сауда тәуекелдері (кенелерде) x Tick Value) = Орналасу өлшемі
- Бұл мысал үшін: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 шарт
Әр келісімшарт $ 50 (4 ticks x $ 12.50) тәуекеліне әкелетіндіктен, саудаға жалпы тәуекеліңізді 100 долларға дейін жеткізетін екі келісімшартты сатып алуға болады. Саудадағы максималды рұқсат етілген тәуекел $ 100, сондықтан үш келісімшартты сатып алсаңыз, сіз тым көп қауіп төндіресіз және тек бір келісімшартты сатып алсаңыз, сіз тек рұқсат етілгендердің жартысын тәуекел етесіз. Бұл жағдайда екі келісімшартты сатып алу - бұл мән-жайдың мінсіз орналасуы.
Фьючерстің позициясының өлшемі туралы соңғы сөз
Сіздің идеалды күндізгі сауда фьючерстерінің мөлшерін есептеу үшін формуланы пайдаланыңыз. Формула қандай да болмасын сауда-саттықтың қандай да болмасын сауда-саттық келісім-шартына қарамастан жұмыс істейді, қарамастан және сіздің шоттарыңызда қанша жоғалтса да, есеп-шоттағы қанша мөлшерде болмасын. Әрбір сауда үшін максималды есептік жазба тәуекелін орнатыңыз және сіз сауда жасайтын мерзімдік келісімшарттың белгілеу өлшемін және құнын білетіндігіңізді тексеріңіз. Күнделікті сауда үшін тоқтап қалуды жоғалтпаңыз, осылайша сауда тәуекеліңізді есептеп, сол сауда үшін мінсіз позицияны орнатыңыз.