Индексте АҚШ-тың қазынашылықтары , үкіметтік шығарылымдар, корпоративтік облигациялар , агенттік ипотекалық несиелер, тұтынушылық активтермен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар және коммерциялық ипотекалық бағалы қағаздар бар . «S & P 500 индексі 500 ірі компаниялардың АҚШ қор нарығы.
Акциялар мен облигациялардың ұзақ мерзімді негізде қалай қалыптасатынын біліңіз.
Төменде келтірілген кесте 1980-2013 жылдар аралығындағы 34 күнтізбелік жылда екі көрсеткіштің жыл сайынғы негізде қайтарылуын көрсетеді, содан кейін әрқайсысы бойынша кейбір статистикалық деректер.
| Жыл | Barclays Agg. | S & P 500 | Айырмашылық |
| 1980 жыл | 2.71% | 32.50% | -29,79% |
| 1981 ж | 6.26% | -4,92% | + 11.18% |
| 1982 ж | 32.65% | 21.55% | + 11,10% |
| 1983 ж | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 | 15.15% | 6.27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 жыл | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 ж | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 ж | 7.89% | 16.61% | -8,72% |
| 1989 жыл | 14.53% | 31.69% | -17,16% |
| 1990 жыл | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 жыл | 16.00% | 30.47% | -14,47% |
| 1992 жыл | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 жыл | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 ж | -2.92% | 1.32% | -4,34% |
| 1995 ж | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 ж | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 ж | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 жыл | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 ж | -0.82% | 21.04% | -21,86% |
| 2000 ж | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 жыл | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 ж | 10.26% | -22,10% | + 32.36% |
| 2003 ж | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 ж | 4.34% | 10,88% | -6.54% |
| 2005 ж | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 ж | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 ж | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 ж | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 ж | 5.93% | 26.46% | -20,53% |
| 2010 ж | 6.54% | 15.06% | -8,52% |
| 2011 ж | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 ж | 4.22% | 16.00% | -11,78% |
| 2013 ж | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Barclays Aggregate Статистика
Жылдар оң: 31 34
Ең жоғары табыс: 32,65%, 1982
Ең төменгі қайтарым: -2,92%, 1994
Орташа жылдық пайда (1980-2013): 8.42%
( Ескерту: орташа жылдық кірістілік емес, орташа табыс ).
S & P 500 Статистика
Жылдар оң: 28 34
Ең жоғары табыс: 37,58%, 1995 ж
Ең төменгі қайтарым: -37,00%, 2008 ж
Орташа жылдық пайда: 13,92%
Салыстырмалы статистика:
Жылдық облигациялардың нәтижесі: 10-дан 34-ке дейін
Облигациялардың ең жоғарғы маржасы: 42.24%, 2008 ж
Облигациялардың ең үлкен маржасы төмен - 34,31%, 2013 ж
Екі индекстің арасындағы 50-50 бөлу қалай бөлінеді?
Жылдар Оң: 30-дан 34-ке дейін
Ең жоғары көрсеткіш: 28.02%, 1995 ж
Ең төменгі қайтарым: -15,88%, 2008 жыл (басқалары 2002 жылы (-5,92%), 2001 жылы (-1,73) және 1994 жылы (-0,80%),
Орташа жылдық пайда: 11.17%
Бұл инвесторлардың акциялардың 50% -дық бөлігімен 20% -ға дейін қайтарғанын көрсетеді, бірақ біріктірілген портфельдің төмендеуі де төмендейді.
Деректерді қайтару, 1928-2013
Үлгі үлкейтілгеннен кейін өнімділік арақатынасы артады. Сент-Луис Федералдық резервтік банкі 1928 жылдан бастап акциялардың, қазынашылық вексельдердің және 10 жылдық қазынашылық облигациялардың кірістілігін өлшеді. Бұл S & P 500 немесе Barclays Aggregate-інің ешқайсысы да алыс емес, . Үш негізгі шешімдер:
- Акциялар 1928-2013 жж. Кезеңде жыл сайын 11.50% -ды құрады, ал айналыстағы облигациялардың тиісінше 3.57% және 5.21% -ы болды.
- 1928 жылы акцияларға салынған 100 доллар 2013 жылдың соңына дейін 255,553.31 долларға дейін өссе, ал 100 долларлық облигациялар мен облигациялар бойынша тиісінше 1,972,72 және $ 6,925,7940 дейін өсті.
- Вексельдер барлық 85 күнтізбелік жылда оң нәтиже берді, ал 85-ші жылдардың 69-інде (81%) Т-облигацияларға ие болды, ал акциялар 61 (72%) болды.