R-квадраттың анықтамасы, артықшылықтары мен пайдалары өзара қорларға инвестициялау арқылы
Бірақ R-квадратты немесе R2-ні өзара қордан талдағанға дейін оның анықтамасын білу маңызды және оны өзара қордың талдауларында пайдалану.
Егер сізде математика бойынша магистр дәрежесі болмаса немесе сіз статистикалық жанкүйер болсаңыз, онда сіз өзара қордың зерттеуіне дейін R-квадратты білетін боласыз. R2 бірінші кезекте күрделі болып көрінсе де, оны пайдаланудың қарапайым құралы болады.
Өзара қордың R2 туралы білуі керек:
R-квадрат анықтамасы
R-квадрат (R2) - бұл инвесторлар белгілі бір инвестициялардың корреляциясын белгілі бір эталонға (ұқсастыққа) сәйкестендіру үшін пайдалана алатын инвестициялық талдау және зерттеу үшін қолданылатын статистикалық шара .
Міне, R2-тің анықтамасы, Morningstar-ге сәйкес, өзара қорларға арналған онлайн-зерттеудің ең үздік құралдарының бірі:
R-квадратында қордың қозғалысының пайыздық көрсеткіші көрінеді, бұл оның көрсеткіші индексінің өзгеруімен түсіндіріледі. R-квадратының 100-і қордың барлық қозғалыстарын индекстің қозғалысы арқылы түсіндіруге болатындығын көрсетеді.
Әр түрлі сөзбен айтқанда, көрсеткіш S & P 500 сияқты 100 мәнін көрсететін индекс болып табылады. Арнайы қордың R-квадраты салыстыру ретінде қарастырылуы мүмкін, ол қордың индекске ұқсастығын көрсетеді. Егер, мысалы, қордың R-квадраты 97 болса, онда қордың қозғалысының 97% -ы индекстің қозғалысымен түсіндіріледі.
Инвесторға R-квадраттарының артықшылықтары
R-квадрат инвесторларға олардың қоржын қоржынын әртараптандыруды жоспарлау арқылы үздік қорларды таңдауға көмектеседі. Мысалы, S & P 500 Индекс қорына немесе S & P 500-ке дейін жоғары R-квадратына ие басқа қорға ие инвестор төменгі корреляцияны (төменгі R-квадратпен) әртараптандырылған өзара қорлардың портфелі .
R-квадратта, олардың стилі «эталонға» сәйкес келмейтініне сенімді болу үшін, портфолиодағы қолданыстағы қорларды қарауға пайдалы болуы мүмкін. Мысалға, орташа мөлшердегі қор қоры мөлшерде өседі және қор басқарушысы уақыт өте келе үлкен мөлшердегі қорларды сатып алады. Сайып келгенде, бастапқыда сіз оны сатып алған кезде орташа қор қорлары S & P 500 Index қорына ұқсайтын қор болып табылады.
R-квадратты пайдалану керек пе?
Енді сіз сұраған сұраққа жауап беруіңіз керек: Мен өзара қорларды таңдау үшін R-квадратты қолдануға бола ма? Мүмкін, бұл сұраққа ең жақсы жауап, бірақ анық емес, «міндетті емес». R-квадрат - әртараптандырудың пайдалы құралы, ал портфелдегі қаражат өзара пай қорының санаттарының әртүрлі түрлерін ұсынатын қарапайым тәжірибе көбінесе өзара қорлардың үлкен қоржынын құру үшін жеткілікті болады. Бұдан басқа, қордың түріне қарай жеткілікті әртараптандыру кемінде 3 қормен, бірақ 8 қордан артық емес көлемде қол жеткізуге болады.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл сайттың ақпараты талқылау үшін ғана ұсынылады және инвестициялық кеңес ретінде дұрыс емес. Бұл ақпарат ешқандай жағдайда бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды.